第(33)卷第(1)期
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2025 / 3
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pp. 139 - 161
調整後偏態溢酬與未來股價報酬
A Modified Skewness Premium and Future Stock Returns
作者
李世偉 Shih-Wei Lee
(國泰人壽交易部 Dealing Department,
Cathay Life Insurance Co., Ltd.)
石百達 Pai-Ta Shih
(國立臺灣大學財務金融學系 Department of Finance,
National Taiwan University)
顏廣杰 Kuang-Chieh Yen
*
(東吳大學經濟學系 Department of Economics,
Soochow University)
李世偉 Shih-Wei Lee
國泰人壽交易部 Dealing Department,
Cathay Life Insurance Co., Ltd.
石百達 Pai-Ta Shih
國立臺灣大學財務金融學系 Department of Finance,
National Taiwan University
顏廣杰 Kuang-Chieh Yen
*
東吳大學經濟學系 Department of Economics,
Soochow University
中文關鍵字
選擇權價格;偏態;資訊內涵;多空投資組合報酬
英文關鍵字
Options Price; Skewness; Information; Long-short Portfolio Returns