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返回卷期清單 (13卷4期 / 2001 / 12)
13卷4期
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2001 / 12
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pp. 401 - 416
再探KPSS檢定統計量在對立假設爲部分差分時間數列之一致性
Alternative Proof for the Consistency of the KPSS Tests Against Fractional Alternatives
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作者
蔡文禎 Wen-Jen Tsay *
(中央研究院經濟研究所副研究員 The Institute of Economics Academia Sinica, Taiwan)
蔡文禎 Wen-Jen Tsay *
中央研究院經濟研究所副研究員 The Institute of Economics Academia Sinica, Taiwan
中文摘要

本文探討半參數化長期變異數估計法 (semiparametric long run vari­ance estimator) 應用於平穩部分差分時間數列 (stationary fractionally inte­grated  process) 的極限性質，以進一步得出KPSS (Kwiatkowski, et al., 1992) 檢定統計量在對立假設爲平穩部分差分時間數列達成一致性所需之條件，其中之一指出 bandwidth  parameter 隨樣本數增加的速度必須低於樣本數的四分之一次方。

英文摘要

This paper investigates the asymptotic properties of the semipara­metric long run variance estimator when we demean or detrend a station­ary I(d) process. The analytic results are used to show that the KPSS (Kwiatkowski,et al., 1992) test of the I(0) null is consistent against I(d) alternatives when the growth rate of the bandwidth parameter l is o(T 1/4).

中文關鍵字

部分差分時間數列; KPSS統計量;

英文關鍵字

Semiparametric long run variance estimator; long memory process; fractionally integrated process